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Beirat » Prof. Dr. Tim Aschmoneit » Prof. Dr. Heinrich Fendt 
Prof. Dr. Bosco Lehr » Prof. Dr. Wolfgang Riggert
Prof. Dr. Thomas Schmidt »  Prof. Dr. Roland Trill » Prof. Dr. Andreas Weber 

Dozenten

Prof. Dr. Thomas Severin

studierte von 1988 bis 1994 Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ulm und promovierte 1999 in Wirtschaftswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina. Darüber hinaus ist er seit 2000 Aktuar (DAV).

Nach seiner knapp dreijährigen Tätigkeit im Anschluss an das Diplom (wissenschaftlicher Mitarbeiter) am Institut für Angewandte Mathematik und Statistik an der Universität Hohenheim begann seine berufliche Laufbahn 1997 bei der Allianz Lebensversicherungs-AG in Stuttgart im Bereich Mathematik und Produktentwicklung. Im Jahr 2000 wechselte er zu den CARDIF Versicherungen (BNP PARIBAS GROUP). Hier war er bis Ende 2002 als Prokurist und Bereichsleiter Versicherungstechnik tätig. Nach einem halben Jahr als Consultant und Assistent des Vorstandes bei der RAUSER AG ging er Mitte 2003 zur Stuttgarter Versicherungsgruppe. Zunächst war er dort Geschäftsführer der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH sowie Vorstandsmitglied der Unterstützungskasse der Stuttgarter Versicherung e.V., bis er Mitte 2005 in die Vorstände der PLUS Lebensversicherungs AG und der DIREKTE LEBEN Versicherung AG berufen wurde. Hier verantwortete er die Bereiche Mathematik, Bestand und medizinische Risikoprüfung. 

Zum SS 2011 nahm er den Ruf der FH Flensburg für die Professur ABWL insbesondere Business Intelligence und Statistik an.

Publikationen

Lehrbücher

Heinrich / Severin (1997): Training Mathematik, Band 1: Grundlagen (376 Seiten), R. Oldenbourg Verlag, München.

Heinrich / Severin (1997, 2005): Training Mathematik, Band 2: Analysis (422 Seiten), 2. Auflage, R. Oldenbourg Verlag, München.

Heinrich / Severin (1998, 2000, 2005): Training Mathematik, Band 3: Lineare Algebra und Analytische Geometrie (403 Seiten), 3. Auflage, R. Oldenbourg Verlag, München.

Wissenschaftliche Arbeiten

Severin, T. (1999): Sequentielle Methoden zur Aufdeckung von Veränderungen der Erwartungswertstruktur bei finanzwissenschaftlichen Zeitreihen Shaker Verlag, Aachen.

Severin, T. / Schmid, W. (1999): Monitoring Changes in GARCH Models, Allgemeines Statistisches Archiv (AStA 3/1999).

Severin, T. / Schmid, W. (1998): Statistical Process Control and its Application in Finance, Risk, Measurement, Econometrics and Neural Networks, Bol, G., Nakhaeizadeh, G. und Vollmer, K.-H. (Eds.), Physica-Verlag, Heidelberg, 83-104.

Severin, T. / Schmid, W. (1997): Zur Anwendung der Statistischen Prozesskontrolle in der Wertpapieranalyse, Solutions, 1(3/4), 71-81, risklab germany, München.